| Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann | |
| Übungsleiter: | Dipl.-Ing. Martin Schneider | |
| Termin | Vorlesung: | Do 14:15 - 15:45 (H5); Fr 10:15 - 11:45 (R4.15) |
| Übung: | Fr 14:15 - 15:45 (R4.15) | |
| Tutorium: | Fr 14:15 - 15:45 (R4.15) | |
| Leistungspunkte: | 5 ECTS | |
| Sprache der Veranstaltung: | Deutsch | |
Aktuelles
- Die Prüfung im Fach Stochastische Prozesse wird für das WS 2011/2012 mündlich stattfinden.
Inhalt
- Wahrscheinlichkeitsrechnung und Zufallsvariablen: Erwartungswerte, spezielle Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Grenzwertsätze;
- Zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Zufallsprozesse: Stationarität, Zyklostationarität, Ergodizität; Stationäre Prozesse im Frequenzbereich; Zufallsprozesse und lineare zeitinvariante Systeme; spezielle, auch komplexe Prozesse;
- Einführung in die Schätztheorie: Klassische Parameterschätzung: Punkt- und Intervallschätzung; MMSE/LSE-Schätzung, Maximum Likelihood- Schätzung, Maximum a posteriori-Schätzung, Bayes-Schätzung, Cramer-Rao-Schranke;
- Lineare Optimalfilterung: Wiener-Filter, 'matched filter', elementare adaptive Filter.
Termine
Die an dieser Stelle angegebenen Termine können sich in Einzelfällen ändern. Änderung werden in der Vorlesung/Übung und auf dieser Seite bekannt gegeben.
| Do. 14:15-15:45 (H5) | Fr. 10:15-11:45 (Raum 4.15) | Fr. 14:15-15:45 (Raum 4.15) | |
|---|---|---|---|
| KW16 | 19.4. V | 20.4. V | - |
| KW17 | 26.4. V | 27.4. V | - |
| KW18 | 3.5. V | 4.5. V | 4.5. Ü |
| KW19 | 10.5. V | 11.5. V | 11.5. T |
| KW20 | - | 18.5. Ü | 18.5. T |
| KW21 | - | 25.5. Ü | 25.5. T |
| KW22 | 31.5. V | 1.6. V | 1.6. Ü |
| KW23 | - | 8.6. V | 8.6. T |
| KW24 | 14.6. V | 15.6. V | 15.6. Ü |
| KW25 | 21.6. V | 22.6. V | 22.6. T |
| KW26 | 28.6. V | 29.6. V | 29.6. Ü |
| KW27 | 5.7. V | - | 6.7. T |
| KW28 | 12.7. V | 13.7. V | 13.7. Ü |
| KW29 | 19.7. V | 20.7. B | 20.7. B |
Legende: V = Vorlesung, Ü = Übung, T = Tutorium, B = wird bekannt gegeben
Klausur
Im Regelfall wird im Sommersemester eine schriftlichen Prüfung im Umfang von 90 Minuten angeboten. Als Hilfsmittel sind nur eine handgeschriebene Formelsammlung (2 DIN A4 Seiten) und ein nichtprogrammierbarer Taschenrechner zugelassen. Ausserdem ist eine vom Lehrstuhl angebotene Sammlung wichtiger Formeln zugelassen. Die Formelsammlung kann unter diesem Link heruntergeladen werden.
Unterlagen
Die Vorlesungsunterlagen für das Sommersemester 2011 werden hier in Kürze verfügbar sein. Zur Prüfungsvorbereitung sind bis dahin noch die Unterlagen aus dem Sommersemester 2010 hinterlegt.
Vorlesungs-Skript
Das Skript zur Vorlesung ist in Form von Präsentationsfolien und als Druckversion (2 Folien pro Seite) erhältlich. Benutzername und Passwort für die folgenden Links werden in der Vorlesung bekannt gegeben.
Übungs-Skript
Es gibt eine Sammlung an Übungsaufgaben, die alle in der Übung behandelten Aufgaben enthält. Zu dieser Sammlung werden auch Musterlösungen zur Verfügung gestellt. Benutzername und Passwort für die folgenden Links werden ebenfalls in der Vorlesung bekannt gegeben.
Dateien für die Matlab-basierten Übungen
| Mat-Datei zur Aufgabe 3.2 | |
| Sprachdateien zur Aufgabe 3.10 | |
| Datendateien zur Aufgabe 3.12 | |
| Datendateien zur Aufgabe 3.18 |
Frühere Klausuren
Zur Klausurvorbereitung werden hier die Aufgabenstellungen und Musterlösungen früherer Klausuren bereit gestellt. Der Stoff des nicht mehr angebotenen Fachs "Systemtheorie II" ist eine Teilmenge des Stoffs von "Stochastische Prozesse". Deswegen werden hier auch Klausuren des Fachs "Systemtheorie II" zum herunterladen angeboten. Alle angebotenen Musterlösungen sind ohne Gewähr.
| Fach | Semester |
|---|---|
| Systemtheorie II | |
| Stochastische Prozesse |
Verschiedenes
Alle Matlab Demos, die in der Vorlesung gezeigt werden, verpackt in einem .zip-File, befinden sich hier.
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